Qui sommes-nous ?

Filiale à 100% du groupe BNP Paribas et Leader français des solutions de paiements Web et Mobile, Floa connait actuellement une forte phase de croissance. 

Déjà implantée en Europe du Sud et dans une dizaine de nouveaux pays à horizon 2025, FLOA offre aux (e-)commerçant un large panel de facilités de paiement sous l'enseigne FLOA Pay. Leader français du paiement fractionné, les solutions FLOA démultiplient les ventes et les taux de conversion des (e)commerçants tels que Cdiscount, Misterfly, Red, Go Sport…

L'offre B2C de Floa c'est d'accompagner les consommateurs au quotidien avec des solutions de paiement en plusieurs fois "BUY NOW PAY LATER" (mini-prêts, assurances et autres crédits) allant du coup de pouce aux grands projets. 

Notre engagement au quotidien ? Simplifier la banque pour faciliter la vie !

Nos résultat ? Plus de 3,5 millions de clients conquis, et des partenaires toujours plus satisfaits, qui classent FLOA pour la quatrième année consécutive, meilleur service client de l'année au palmarès ESCADA dans la catégorie Organisme de crédit.

Rejoindre FLOA, c’est choisir de mettre ses compétences au service d’une Fintech 100% digitale, innovante et aux valeurs fortes d'un groupe reconnus pour ses engagements RSE. Aujourd’hui, nous sommes près de 650 collaborateurs à œuvrer au quotidien pour accompagner plus de 3 millions de clients et plus de 100 partenaires en France et à l'international.

Le poste : 

 ref HB30

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un Analyste Quantitatif Risque de Crédit h/f en CDI.

Au sein de la Direction du Risque, en tant qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit, vous interviendrez dans la conception, le développement, le suivi et la revue des modèles de risque de crédit de la banque en adéquation avec le cadre réglementaire.

Vos principales missions consisteront à :

• Mener les exercices de refonte et d’amélioration méthodologiques des modèles internes de calcul des provisions et du coût du risque de crédit (modèles de calcul des provisions selon IFRS 9, modèles de projection du coût du risque, …).

• Mettre en œuvre des outils et méthodes performants d’analyse et de gestion du risque de crédit du portefeuille visant à l’optimisation du pilotage des risques et de la rentabilité de la banque.

• Mettre en œuvre des méthodologies innovantes pour améliorer la performance des modèles.

• Suivre les évolutions réglementaires et leur intégration dans les modèles de risque.

• Mener des exercices de revue et de backtesting des modèles de risque de la banque.

• Contribuer à la mise en œuvre opérationnelle de vos préconisations.

• Gérer le dispositif de documentation des modèles de risque.

• Analyser les données pour améliorer la stratégie d'octroi et la rentabilité des décisions business

• Réaliser des études quantitatives ad-hoc visant à une meilleure gestion des risques.

PROFIL RECHERCHE

De formation Ingénieur ou universitaire (Master 2 en statistiques / mathématiques), vous justifiez d’une première expérience professionnelle réussie dans un établissement bancaire et financier, ou un cabinet de conseil, sur des sujets liés au développement ou la validation de modèles quantitatifs de risque de crédit.

Vous disposez de bonnes connaissances en statistiques et mathématiques, complétées par des connaissances des méthodes de provisionnement selon les normes comptables IFRS 9 et des sujets réglementaires (notamment les guidelines EBA sur la révision des modèles de crédit : nouvelle définition du défaut, …).

Vous êtes capable de faire preuve de vulgarisation auprès de vos interlocuteurs pour présenter des sujets parfois complexes techniquement.